|
|
|
|
Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
Орлов Ю.Н., Осминин К.П.
Код: 44087359
Страниц: 384
Переплет: твердый Язык издания: русский Год издания: 2022 Размер: 17.5 x 24.5 x 2.6 см
Вес: 770 г.
ISBN: 978-5-397-08027-9
Наличие: на складе (отправка в течение 12-17 рабочих дней)
Основной раздел
35.83 €
Скидка: 45%
вместо: 65.15 €
|
Описание:
В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги --- предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.
Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
|
|
|
|
|
